Forex Gewinn Faktor Definition

MetaTrader 4 - Tester Was die Zahlen im Expert Testing Report bedeuten Einleitung Jeder Experte kann auf Historiedaten getestet werden. Nachdem der Experte getestet wurde, werden die zusammengefassten Experten-Testergebnisse und einige wichtige Merkmale auf der Registerkarte Bericht angezeigt. Berichte ermöglichen einen Vergleich zwischen einander beiden Experten und die Arbeitsergebnisse des gleichen Experten mit verschiedenen Eingaben arbeiten. Dieser Artikel erklärt, wie man solche Berichte lesen und die erhaltenen Ergebnisse richtig interpretieren. Exemplarischer Bericht über Testergebnisse Lassen Sie uns den folgenden Bericht über Testergebnisse als Beispiel studieren: Stäbe im Testfeld zeigen die Tiefe des Verlaufs an, auf dem die Modellierung basiert. Ticks-modelliertes Feld zeigt die Größe der modellierten Sequenz an. Jeder Datensatz der Sequenz repräsentiert den Barzustand (OHLCV) zu einem oder einem anderen Zeitpunkt. Je nach Zeitrahmen, Modellierungsmethode und Vorhandensein von Historiendaten aus kleineren Zeitrahmen innerhalb eines Balkens können unterschiedliche Balkenzustände modelliert werden. Die Modellierungsqualität wird nach folgender Formel berechnet: HistoryTotal - Gesamtzahl der Balken in der Historie StartBar - die Anzahl der Balken, mit denen der Test gestartet wurde. Die Modellierung beginnt bei mindestens 101. Bar oder der Leiste, die dem Anfangsdatum der Testgrenzen entspricht. StartGen - die Anzahl der Balken, mit denen die Modellierung am nächsten Zeitrahmen gestartet wurde StartGenM1 - die Anzahl der Balken, mit denen die Modellierung auf Minuten begann, Beginn der Modellierung von Datenbanken für den nächsten Zeitrahmen und der Beginn der Modellierung auf den nächsten Zeitrahmendaten einen Gewichtungsfaktor von 0,25 hat der Abstand zwischen dem Beginn der Modellierung auf den nächsten Zeitrahmendaten und dem Beginn der Modellierung auf Minuten einen Gewichtungsfaktor von 0,5 Der Abstand zwischen dem Beginn der Modellierung auf Minuten und dem Ende der Geschichte Daten hat einen Gewichtungsfaktor von 0,9 Bruttogewinn, der zusammengefasste Gewinn für alle gewinnbringenden Transaktionen Bruttoverlust, der zusammengefasste Verlust für alle unrentablen Trasnaktionen Total Nettogewinn, zeigt die Differenz Zwischen Bruttoergebnis und Bruttoverlust: Gewinnfaktor, zeigt das Verhältnis zwischen Bruttoergebnis und Bruttoverlust: Erwartete Auszahlung, wie folgt zu berechnen: TotalTrades - Gesamtbetrag der Gewinne ProfitTrades - die Höhe der gewinnbringenden Transaktionen LossTrades - der Betrag der verlierenden Transaktionen GrossProfit - der zusammengefasste Gewinn GrossLoss - der zusammengefasste Verlust. Der Absolutabzug ist der Unterschied zwischen der Anfangsablagerung und dem kleineren Wert des Gleichgewichts innerhalb des Tests: Der maximale Abzug ist der höchste Unterschied zwischen einem der lokalen oberen Extrema des Bilanzgraphen und den folgenden unteren Extremwerten: Die grundlegenden Stufen des Änderns des maximalen Drawdownwerts innerhalb Tests finden Sie in der Abbildung unten. Der maximale maximale Drawdown-Wert liegt in den dicken Pfeilen. Der maximale Drawdown-Prozentsatz gibt das Verhältnis zwischen dem maximalen Drawdown und dem Wert des jeweiligen lokalen oberen Extremums an: Weitere Ergebnisse, die in der Registerkarte Report angezeigt werden, werden unter Verwendung der einfachsten mathematischen Berechnungen erhalten. Gesamte Trades - Gesamtzahl der Trades, die vom Experte im Test getätigt werden Short position (won) - Gesamtbetrag der Short-Positionen und die Gewinnspanne unter ihnen (profitable Short-Positionen Gesamt-Short-Positionen 100) Long-Positionen (gesamt) Anzahl der Long-Positionen und die Gewinnspanne der Gewinne (profitable Longpositionen insgesamt Long-Positionen 100) Profit-Trades (insgesamt) - Gesamtbetrag der gewinnbringenden Transaktionen und Prozentsatz des Gesamtbetrags der Transaktionen (ProfitTrades TotalTrades 100) Verlust-Trades (Gesamtbetrag der verlierenden Transaktionen und Prozentsatz des Gesamtbetrags der Transaktionen) (LossTrades TotalTrades 100) Größter Gewinnhandel - der größte gewinnbringende Handel unter den gewinnbringenden Geschäften Der größte Verlusthandel - der größte Verlusthandel unter den Handelsverlusten Durchschnittlicher Gewinnhandel - gemittelt (GrossProfit ProfitTrades) Durchschnittlicher Verlusthandel - durchschnittliche Verlustgröße bei verlierenden Geschäften (GrossLoss LossTrades) Maximale Gewinnspanne (Gewinn in Geld) - maximale Gewinnspanne bei gewinnbringenden Handelsgeschäften und der zusammengefasste Gewinn in dieser Serie Maximale aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld) - maximale aufeinander folgende Verluste aus dem Verlust von Serien von Geschäften und dem zusammengefassten Verlust innerhalb dieser Serie Maximaler Konsekutivgewinn (Anzahl der Gewinne) - Maximalgewinn einer aufeinanderfolgenden Serie von gewinnbringenden Gewerben und die Höhe der Gewinne In dieser Serie Maximaler Konsekutivverlust (Anzahl von Verlusten) - maximaler Verlust einer Folge von verlierenden Trades und die Anzahl der Trades in dieser Serie Durchschnittliche aufeinanderfolgende Siege - gemittelte Anzahl von Trades in aufeinanderfolgenden gewinnbringenden Serien. Durchschnittliche aufeinanderfolgende Verluste - durchschnittliche Anzahl der Trades in Folge-Verlustserien. Für die Modellierung von Qualitätsdiagrammen verwendete Farben Folgende Farben werden im Farbdiagramm verwendet: Kalkmodellierung auf Minuten, mit 7 im Bild unten markiert. Tiefergrüne Farben zeigen Modellierung auf großen Zeitrahmen, von M5 bis H4. Rosa Farbe - reine Fraktalmodellierung ohne Daten eines kleineren Zeitrahmens, markiert mit 2 im Bild. Graue Farbe - Modellierung Begrenzung nach Datum, mit 1 in der Abbildung markiert. Das Farbdiagramm im obigen Bild wird gemäß den folgenden Anfangsdaten der Modellqualitätsberechnung gezeichnet: Stäbe im Test 4190 StartGen (H4) 3042 (mit 3 im obigen Bild markiert) Start H1 3355 (markiert mit 4) Start M30 3841 (Markiert mit 5) Start M15 3891 (markiert mit 6) Start M5 0 (keine Markierung im Bild seit Beginn der Daten zu den Minuten) Nachdem Sie diese Werte in die Formel der Modellierungsqualitätsberechnung eingegeben haben, erhalten Sie: Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien Sind durch MQL5 Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Nachdruck dieser Materialien ganz oder teilweise ist verboten. Was ist Profit Factor Berechnung Profitfaktor Bruttogewinn Bruttoverlust zB. Gewinn von 6000 und ein Verlust von 3000 würde einen Gewinnfaktor von 2,0 zu geben. Dies bedeutet, dass für jede 1 riskiert, können Sie eine Rückkehr von 2 erwarten. Wenn etwas hat einen Gewinnfaktor weniger als 1, zB 0,9, bedeutet dies, dass für jeden 1 kann man erwarten, 0,90 zurück (dh die Strategie ist ein verlieren) . Wenn etwas einen hohen Gewinnfaktor hat, ist dies eine gute Sache - zB 5.0 (5 gewonnen für jedes 1 riskierte). Falsch, die überwiegende Mehrheit der hohen Profitfaktoren kommen aus Kurvenanpassung und sie dont dauern sehr lange. Große Renditen kommen aus großen Risiken, oder impecable Timing mit großen Läufen oder aus dem berühmten 99 Gewinn Verhältnis Gewinde. Ein PF von 2,0 ist recht hoch. Wie alle Dinge rückgängig gemacht, sind die bisherigen Ergebnisse nicht ein Indiz für zukünftige Gewinne, obwohl es zeigt einen bestimmten Ansatz hat eine Chance, aufzustehen und gezählt werden. Es ist so hoch, weil Sie von hohen November-Ergebnissen hoch reiten. Der Großteil Ihrer Einlagen waren im November auch. Zum Glück überlebten Sie einen 20 Drawdown um Dez. 6th-ish. Sie halten einige verlieren Trades (und Ihre Open Trades sind privat), aber sie geschehen zu einem Höhepunkt im Moment (daher Ihr Eigenkapital ist bei 93 ab jetzt). Also ja, es ist wahrscheinlich eine legitime Berechnung, aber nicht nachhaltig. Ihre Mai bis September Ergebnisse waren nichts erstaunlich. Ebenso waren fast die Hälfte Ihrer Trades (211482, 43) im November. Ihr ist absolut richtig